НБУ перевірить банки на витривалість до економічної кризи / НБУ
Національний банк України затвердив методологію стрес-тестування банків у межах оцінки стійкості на 2026 рік. Перевірку пройдуть 26 установ, на які припадає понад 90% активів банківської системи.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.
Що означає нове стрес-тестування банків
Національний банк України затвердив методологію проведення стрес-тестування банків, яка передбачає оцінку їхньої діяльності та достатності капіталу як у базовому макроекономічному сценарії, так і в умовах малоймовірної, але реалістичної кризи.
Стрес-тестування є третім етапом оцінки стійкості банківської системи. Його мета — визначити, наскільки банки здатні виконувати ключові функції навіть за несприятливих економічних умов і таким чином підтримувати стабільність економіки. За підсумками перевірки регулятор оцінить потенційні втрати банків і всієї системи в разі погіршення макроекономічної ситуації, а також визначить необхідний рівень капіталу для покриття цих ризиків.
Відповідно до затвердженого технічного завдання, у 2026 році стрес-тестування пройдуть 26 банків, на які припадає понад 90% активів банківської системи.
Під час перевірки аналізуватимуть прогнозні показники діяльності банків на трирічний період за двома сценаріями — базовим і несприятливим.
Базовий сценарій ґрунтується на показниках макроекономічного прогнозу Національного банку та консенсусних прогнозах обмінного курсу, несприятливий не є прогнозом і використовується лише для цілей стрес-тестування та цього року передбачає глибоку і тривалу кризу:
- падіння реального ВВП у перші два роки прогнозного горизонту, що зумовлене одночасним скороченням виробництва та зниженням внутрішнього попиту в поєднанні з погіршенням умов зовнішнього середовища;
- пришвидшення інфляції через скорочення пропозиції та девальвацію, що водночас стримуватиметься через шок попиту і реакцію монетарної політики;
- зростання процентних ставок та підвищення вартості зобов’язань для банківського сектору з огляду на погіршення інфляційних очікувань та ужорсточення монетарної політики;
- погіршення фінансових результатів діяльності підприємств та добробуту домогосподарств і, як наслідок, зниження їх фінансової стійкості і підвищення кредитного ризику банків;
- поступове відновлення економіки у третьому році прогнозного періоду.
У стрес-тесті припускається реалізація основних ризиків, притаманних банківській діяльності:
- кредитний ризик унаслідок настання дефолтів за кредитами. Подія настання дефолту оцінюється індивідуально для великих корпоративних боржників та на портфельній основі – для інших кредитів;
- процентний ризик через обмежену можливість банків відреагувати кредитними ставками (крім активів із плаваючими ставками) на стрімке зростання вартості зобов’язань і, відповідно, зниження процентної маржі;
- валютний ризик від переоцінки активів та зобов’язань банків, а також опосередковано через кредитний та процентний ризики;
- операційний ризик через додаткові втрати у першому році несприятливого сценарію.
Якщо за підсумками оцінки стійкості виявиться, що необхідний рівень капіталу банків перевищує встановлені нормативи, відповідні установи повинні будуть розробити та реалізувати програми докапіталізації або реструктуризації. Це має забезпечити досягнення потрібних показників достатності капіталу та підтримати загальну стабільність банківської системи.
Детальні результати оцінки стійкості, зокрема у розрізі окремих банків, регулятор планує оприлюднити наприкінці року.
Підходи до проведення стрес-тестування закріплені рішенням правління Національний банк України № 134-рш, яке набрало чинності 1 травня 2026 року.
Зауважимо, нещодавно НБУ запровадив нові правила безвиїзного нагляду за банками із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, визначивши порядок встановлення обмежень і вимог у разі погіршення їхнього фінансового стану.