Сучасні виклики вимагають від фінансових інституцій застосування передових технологій для забезпечення ефективності та оперативності. Національний банк України (НБУ) активно впроваджує інструменти на основі великих даних та штучного інтелекту (ШІ) для вдосконалення процесів прогнозування інфляції та оцінки економічних ризиків. Це дозволяє регулятору більш гнучко реагувати на динамічні зміни в економіці, особливо в умовах невизначеності, коли офіційна статистика може мати затримки.
ШІ у прогнозуванні інфляції
Одним із ключових інноваційних рішень НБУ є розробка та використання оперативного індексу споживчих цін (наукаст ІСЦ). Цей показник розраховується на основі аналізу цін, зібраних безпосередньо з вебсайтів торговельних мереж. Перевага такого підходу полягає в тому, що дані стають доступними приблизно на два тижні раніше порівняно з офіційною статистикою Державної служби статистики. Дослідження за період з січня 2020 року по вересень 2026 року показало, що середня похибка науказ ІСЦ становила лише -0,01 процентного пункту, що свідчить про високу точність методу. Окрім аналізу цінових показників, НБУ використовує потужні алгоритми для обробки новин. Такий підхід дозволяє оперативно виявляти зміни у громадських настроях та поведінці інших економічних суб’єктів. Наприклад, повідомлення про потенційне введення банкноти нового номіналу не викликало суттєвого занепокоєння. Натомість, негативні згадки, пов’язані з вартістю транспортних послуг, продуктів харчування та пального, стали важливим сигналом для оцінки погіршення інфляційних очікувань домогосподарств. Результати цього аналізу слугують основою для оцінки ризиків, визначення ключових інфляційних чинників та обґрунтування рішень Національного банку.
ШІ для оцінки неочікуваних економічних шоків
НБУ систематично розширює сферу застосування штучного інтелекту у своїй аналітичній діяльності. Прикладом може слугувати ситуація влітку 2026 року, коли масовані удари по складських приміщеннях спричинили значний економічний шок. В умовах відсутності готових моделей для оцінки подібних подій, ШІ-асистент оперативно допоміг аналітикам ухвалювати рішення щодо можливого впливу цих подій на інфляційні процеси. Крім того, регулятор експериментує з використанням синтетичних опитувань, реалізованих за допомогою ШІ-агентів. Ці інструменти дозволяють моделювати потенційні зміни інфляційних очікувань ще до отримання даних з реальних опитувань. Це також дає можливість перевірити прогнозовану реакцію респондентів на різні економічні сценарії. Важливо зазначити, що в Національному банку підкреслюють: штучний інтелект є допоміжним інструментом і не замінює людську експертизу. Аналітики постійно перевіряють джерела даних, параметри сценаріїв, зіставляють отримані результати з іншою економічною інформацією та оцінюють їхнє значення для формування монетарної політики.
Інтеграція нових індикаторів та експертний контроль
Нові індикатори, отримані за допомогою ШІ, обов’язково порівнюються з офіційною статистикою. НБУ враховує ці дані при формуванні своїх прогнозів та забезпечує повний контроль над інформацією та моделями. Це дозволяє відокремлювати дійсно важливі сигнали від інформаційного шуму. Національний банк переконаний, що поєднання передових технологій та глибокого експертного аналізу є запорукою успішного раннього виявлення економічних шоків, забезпечення послідовності монетарної політики та чіткого пояснення ухвалених рішень.
За матеріалами: delo.ua