Фото: пресслужба НБУ
Національний банк оприлюднив результати оцінки стабільності банків за окремими фінансовими установами. Дані доступні на сторінці “Банківський нагляд. Оцінка стійкості банків”, повідомила пресслужба регулятора.
Оцінка стабільності банків передбачає аналіз якості активів (AQR) для всіх банків, екстраполяцію результатів AQR у випадку виявлення значної кількості помилок в оцінці пруденційних резервів за кредитами, а для найбільших банків – також стрес-тестування.
Читайте також”Monobank не бачить нас у фінтеху, а ми не бачимо їх у ритейлі”, – інтерв’ю із засновником Kasta
Згідно з інформацією НБУ, результати AQR майже не вимагали корекції оцінок пруденційних резервів. Відповідно, не виникло причин для проведення екстраполяції результатів першого етапу.
Суттєві недоліки в оцінці були виявлені лише в одного незначного банку, який згодом був визнаний неплатоспроможним.
У 2025 році НБУ повернувся до довоєнної практики стрес-тестування з використанням двох макроекономічних сценаріїв – базового та несприятливого. Стрес-тестування пройшли 21 фінансова установа, на які загалом припадає більше 90% активів банківської системи.
Методологія стрес-тестування банків була оприлюднена в травні 2025 року.
За результатами стрес-тестування у 2025 році загальний обсяг капіталу банків зростав в обох сценаріях, тоді як у 2021 році капітал системи в цілому знижувався в несприятливому сценарії.
У порівнянні з результатами оцінки стійкості до повномасштабного вторгнення зменшилася кількість банків, для яких встановлено підвищені вимоги до достатності капіталу.