Стрес-тестування банків у 2025 році: деталі
Національний банк затвердив методологію проведення стрес-тестів банків у 2025 році, які розпочнуться у червні. Результати стрес-оцінки будуть оприлюднені наприкінці року.
Про це повідомила прес-служба регулятора.
Що передбачає стрес-тестування банку?
Це вирішальний етап оцінки стійкості банків.
Цього року у стрес-тестуванні візьмуть участь 21 банк, що представляють понад 90% активів банківської системи.
Стрес-тестування у 2025 році
У 2025 році Національний банк відновить стрес-тестування банків за негативним сценарієм.
Попередня оцінка стабільності банків у 2023 році включала лише розрахунок показників ефективності на наступні три роки за базовим макроекономічним сценарієм, отриманим на основі макроекономічних прогнозів Національного банку.
Подальша адаптація банків до умов воєнного стану, у поєднанні зі збільшенням активності та розмірів балансів, вимагає більш комплексної оцінки ризиків. Проведення стрес-тестів за негативного сценарію дозволить оцінити стійкість банків до потенційних несприятливих подій у майбутньому.
Негативний сценарій зображує гіпотетичну, достатньо серйозну та тривалу кризу. Припущення щодо серйозності кризи базуються на досвіді стрес-тестування банків у ЄС. Зокрема, у перший рік несприятливого макроекономічного сценарію очікується скорочення ВВП на -3,1%.
Прогнозований період стрес-тестування зазвичай триватиме три роки. Баланси банків залишатимуться незмінними протягом усього прогнозного періоду:
структура та обсяг активів залишаться незмінними (за винятком коливань, зумовлених виключно впливом ризиків та коригуванням обмінного курсу).
Стрес-тест також включатиме реалізацію кредитних та ринкових (процентних та валютних) ризиків.
Кредитний ризик виникає через зниження якості кредитів. Параметри цього зниження оцінюються для кредитів великим корпоративним позичальникам на індивідуальній основі та для інших кредитів на портфельній основі.
Процентний ризик за негативного сценарію проявляється в результаті незмінних процентних ставок за активами, тоді як вартість зобов'язань зростає.
Валютний ризик матеріалізується через переоцінку відкритої валютної позиції внаслідок девальвації, зміни валютного елементу ринкового ризику, а також опосередковано через кредитний та процентний ризики.
Більше того, за негативного сценарію Національний банк також передбачає вплив реалізації операційного ризику на капітал банків.
Результати стрес-тестування
Результати стрес-тестування встановлять необхідні рівні стандартів достатності капіталу для банків, що допоможе захистити їх від порушення регуляторних вимог та неплатоспроможності навіть у кризових ситуаціях.
Якщо розраховані необхідні рівні достатності капіталу для банку перевищують регуляторні контрольні показники, банк повинен розробити план капіталізації/реструктуризації. Виконання цього плану має гарантувати досягнення/дотримання визначених необхідних рівнів достатності капіталу.
